Correlação entre pares de moedas.
Eu encontrei esta calculadora que informa a correlação entre os pares de moedas. Você concorda com os resultados que dá?
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Quase praticamente o mesmo como artigo em MQL4: base teórica do indicador de cluster de construção em Forex. Estude como calcular e você pode entender alguma coisa.
Muito obrigado por nos apontar para esta calculadora de moeda, lalacianlab.
Eu sempre tive essa sensação de que havia relações bastante fortes entre os movimentos de alguns pares de moedas, e isso faz sentido do ponto de vista teórico também.
Mas mesmo que eu tenha estudado cartas há muito tempo (não, eu tenho coisas melhores para fazer, mas isso pareceu muito importante para descobrir), muitas vezes pular várias horas de sono sobre o assunto,
Eu nunca poderia realmente colocar meu dedo nisso. Mas agora que encontrei isso, graças a você, tenho um bom ponto de referência e uma boa nova base para renovar meu estudo desse fenômeno de correlação.
Acredito firmemente que isso pode ser algo que pode nos ajudar, traders, no futuro, embora nunca (na minha opinião) possamos realmente definir isso e transformá-lo em um instrumento viável.
(significado: acho que nunca seremos capazes de aperfeiçoar isso tão longe que possa nos garantir, por uma grande porcentagem, que nossas previsões baseadas nessas correlações estão corretas. Enquanto houver uma correlação NEGATIVA.
a qualquer momento, não seremos capazes de confiar o suficiente, a menos que possamos prever QUANDO essa correlação for negativa e por quê).
É um bom desafio decifrar isso, mas sinto que isso nunca levará a mais do que um bom exercício, mas nunca a qualquer tipo decente de ferramenta de previsão.
Obrigado de qualquer maneira. Estou feliz por ter encontrado isto ;-)
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Eu sempre tive essa sensação de que havia relações bastante fortes entre os movimentos de alguns pares de moedas, e isso faz sentido do ponto de vista teórico também.
Mas mesmo que eu tenha estudado cartas há muito tempo (não, eu tenho coisas melhores para fazer, mas isso pareceu muito importante para descobrir), muitas vezes pular várias horas de sono sobre o assunto,
Eu nunca poderia realmente colocar meu dedo nisso. Mas agora que encontrei isso, graças a você, tenho um bom ponto de referência e uma boa nova base para renovar meu estudo desse fenômeno de correlação.
Acredito firmemente que isso pode ser algo que pode nos ajudar, traders, no futuro, embora nunca (na minha opinião) possamos realmente definir isso e transformá-lo em um instrumento viável.
(significado: acho que nunca seremos capazes de aperfeiçoar isso tão longe que possa nos garantir, por uma grande porcentagem, que nossas previsões baseadas nessas correlações estão corretas. Enquanto houver uma correlação NEGATIVA.
a qualquer momento, não seremos capazes de confiar o suficiente, a menos que possamos prever QUANDO essa correlação for negativa e por quê).
É um bom desafio decifrar isso, mas sinto que isso nunca levará a mais do que um bom exercício, mas nunca a qualquer tipo decente de ferramenta de previsão.
Obrigado de qualquer maneira. Estou feliz por ter encontrado isto ;-)
Basta usar a pesquisa na internet para verificar a correlação monetária e você encontrará bastante pesquisa / google? Q = moeda + correlação.
Muito obrigado por nos apontar para esta calculadora de moeda, lalacianlab.
Eu sempre tive essa sensação de que havia relações bastante fortes entre os movimentos de alguns pares de moedas, e isso faz sentido do ponto de vista teórico também.
Mas mesmo que eu tenha estudado cartas há muito tempo (não, eu tenho coisas melhores para fazer, mas isso pareceu muito importante para descobrir), muitas vezes pular várias horas de sono sobre o assunto,
Eu nunca poderia realmente colocar meu dedo nisso. Mas agora que encontrei isso, graças a você, tenho um bom ponto de referência e uma boa nova base para renovar meu estudo desse fenômeno de correlação.
Acredito firmemente que isso pode ser algo que pode nos ajudar, traders, no futuro, embora nunca (na minha opinião) possamos realmente definir isso e transformá-lo em um instrumento viável.
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a qualquer momento, não seremos capazes de confiar o suficiente, a menos que possamos prever QUANDO essa correlação for negativa e por quê).
É um bom desafio decifrar isso, mas sinto que isso nunca levará a mais do que um bom exercício, mas nunca a qualquer tipo decente de ferramenta de previsão.
Horário do Mercado Forex.
Horário de negociação: Londres, Nova York, Tóquio, Sydney.
Melhor tempo de negociação no mercado Forex.
Correlação de moeda.
Algumas moedas tendem a se mover na mesma direção, algumas & mdash; ao contrário. Este é um conhecimento poderoso para aqueles que negociam mais de um par de moedas. Ajuda a proteger, diversificar ou duplicar posições lucrativas.
Medidos estatisticamente pelo desempenho, os pares de moedas recebem os chamados "coeficientes de correlação" de +1 a -1.
Uma correlação de +1 significa que dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100% do tempo. Uma correlação de -1 significa que eles se moverão na direção oposta 100% do tempo. Uma correlação de zero significa que não existe relação entre pares de moedas. Informações sobre coeficientes de correlação atuais podem ser encontradas aqui: Tabela de Correlações de Moeda. [Na página, clique em FxCorrelations (versão da tabela)].
O exemplo de correlação positiva forte entre dois pares de moedas é: GBP / USD e EUR / USD. Eles têm um coeficiente de correlação de mais de +0,90, o que significa que quando o EUR / USD sobe, o GBP / USD também aumenta.
Uma amostra bem conhecida de dois pares de moedas em movimento opostos é EUR / USD e USD / CHF, eles têm um coeficiente muito alto de mais de -0,90, o que significa que eles se movem inversamente quase 100% do tempo!
Exemplos de pares de moedas em movimento da mesma direção são:
EUR / USD e GBP / USD.
EUR / USD e NZD / USD.
USD / CHF e USD / JPY.
AUD / USD e GBP / USD.
AUD / USD e EUR / USD.
Inversamente, os pares em movimento são:
EUR / USD e USD / CHF.
GBP / USD e USD / JPY.
GBP / USD e USD / CHF.
AUD / USD e USD / CAD.
AUD / USD e USD / JPY.
Como um comerciante pode usar essa informação?
1.a. No entanto, existe uma estratégia de cobertura de um par de moedas com outro. Vamos pegar os mesmos pares: EUR / USD e USD / CHF. Por exemplo, um comerciante abriu posições longas em ambos os pares de moedas. Como eles se movem em direções opostas, se o EUR / USD está fazendo algumas perdas, o outro par terá lucro. Portanto, a perda total não será tão ruim quanto seria sem a segunda "operação de backup". Por outro lado, os lucros aqui também não são grandes.
2. Quando confiante, um trader pode dobrar o tamanho da posição colocando os mesmos pedidos em pares de moedas paralelos (movendo-se na mesma direção).
3. Outra opção seria diversificar os riscos no comércio. Por exemplo, os pares AUD / USD e EUR / USD têm o coeficiente de correlação de aproximadamente +0,70, o que significa que os pares estão se movendo principalmente na mesma direção, mas não como perfeitos (que é o que precisamos aqui). Se decidirmos que o dólar vai enfraquecer, por exemplo, vamos ficar comprados e colocar metade da ordem de compra em pares de moedas AUD / USD e metade em EUR / USD. Dividir as ordens irá preservar as posições dos negociantes de subidas repentinas (subidas repentinas no preço); e como estas moedas não são 100% idênticas, um comerciante terá algum tempo para reagir adequadamente. Diferentes políticas monetárias dos bancos de diferentes países também criam um impacto: quando uma moeda será menos afetada que a outra e, portanto, será mais lenta.
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correlação forexticket.
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Tabela de Correlação Forex: Você está dobrando seu risco?
Uma tabela de correlação Forex precisa é uma ferramenta que todo comerciante de Forex precisa. Não importa se você é um profissional técnico, comerciante fundamental ou uma combinação dos dois. Se você está negociando moedas, você precisa de uma tabela de correlação Forex precisa para gerenciar adequadamente o risco.
Neste artigo, vou compartilhar a tabela de correlação que uso. Também explicarei como você pode estar dobrando seu risco sem saber, e o que você pode fazer para corrigi-lo.
Por que as correlações Forex são importantes?
Porque o mercado Forex é composto de pares de moedas, cada par está de alguma forma relacionado a outro. Alguns pares de moedas se movem em conjunto, enquanto outros se movem opostos um ao outro.
Claramente declarado, as correlações Forex são importantes porque você não quer fazer duas do mesmo negócio. Assim como você não quer fazer dois negócios que contradigam um ao outro. Essas duas situações podem acontecer se você não estiver ciente das correlações do Forex. Aqui está um exemplo & # 8230;
Vamos dizer que você vê uma configuração de negociação para ir muito tempo no EURUSD e também ver uma configuração de negociação para encurtar o USDCHF. Se você pegar os dois negócios, você está essencialmente dobrando seu risco. Como? Porque esses dois pares de moedas são negativamente correlacionados na maioria das vezes. Então, se o EURUSD está subindo, há uma boa chance de que o USDCHF esteja em baixa.
Existem duas opções se você se encontrar nessa situação.
Só pegue um dos dois negócios Corte seu risco pela metade em cada negociação.
Embora a opção dois seja viável, não é totalmente lógica na minha opinião. Como os dois pares de moedas são opostos quase exatos, ambos os negócios são essencialmente os mesmos. Por que gerenciar dois negócios idênticos? Geralmente, é melhor simplificar as coisas e aceitar apenas um dos dois negócios.
Você também não quer se contradizer. Usando o mesmo exemplo, digamos que você vê uma configuração de negociação para ir muito tempo no EURUSD e, ao mesmo tempo, ver uma configuração de negociação para ir muito tempo no USDCHF.
O que você deveria fazer?
Uma dessas configurações provavelmente falhará, certo? Sabemos disso porque os dois pares de moedas estão negativamente correlacionados. Se você se encontrar nessa situação, provavelmente é melhor voltar para a prancheta e reavaliar suas configurações de negociação.
Agora que discutimos a importância das correlações do Forex, vamos dar uma olhada em como podemos controlar nosso risco usando uma tabela de correlação.
O que é uma tabela de correlação Forex?
Uma tabela de correlação Forex facilita a vida de um trader de Forex comparando as correlações entre vários pares de moedas. Isso nos permite identificar rapidamente se dois pares se movem em tandem ou opostos um do outro.
Um exemplo de dois pares que se movem em conjunto (ou próximos a ele) são o AUDUSD e o NZDUSD. Isso ocorre porque suas economias compartilham muito em comum, entre outras coisas. Isso não significa que eles se movem para pip, mas, no momento em que escrevo, esses dois pares de moedas têm uma correlação positiva de 85% no período de tempo diário.
Um exemplo de dois pares que se movem um ao lado do outro são o EURUSD e o USDCHF, conforme discutimos no exemplo acima. No momento, esses dois pares de moedas têm uma correlação negativa de 94% no período de tempo diário.
Uma coisa a ter em mente quando se trata de correlações Forex, é que eles mudam com o tempo. Assim, enquanto o AUDUSD e o NZDUSD compartilharam uma correlação positiva de 85% no período diário nos últimos 50 dias, essa correlação cai para 38% nos últimos 300 dias.
Matéria Temporal.
Nem todos os prazos são correlacionados da mesma forma. De fato, a correlação entre dois quadros de tempo pode até ser oposta para os mesmos dois pares de moedas.
Aqui está um instantâneo da correlação entre AUDUSD e NZDUSD em quatro períodos de tempo (voltando a 50 períodos):
Como você pode ver, a direção e a força da correlação dependem muito do tempo que você está visualizando. Claro que eu só estou preocupado com o período de tempo diário, pois é isso que eu negocio e o que eu ensino como parte do meu curso de negociação Forex.
A Tabela de Correlação Forex I Use.
Compartilharei a tabela de correlação que uso em breve, mas primeiro quero passar por algumas etapas básicas sobre como usar a ferramenta. A tabela é relativamente direta, mas essas etapas ajudarão você a acelerar rapidamente.
A primeira coisa que você notará com a tabela de correlação Forex é que você tem um guia que explica a força da correlação. Familiarize-se com este guia e consulte-o com frequência, se necessário. Ele oferece uma maneira rápida de medir se dois pares estão correlacionados ou não.
O segundo passo (mais importante) ao usar a tabela de correlação Forex é selecionar seus pares de moedas. É aqui que você escolhe os pares que deseja mostrar na tabela de correlação.
É aqui que você pode inserir um período de correlação personalizado. O padrão é 50 períodos, que é o que eu uso. Se você decidir aumentar ou diminuir esse número, saiba que isso pode afetar negativamente a confiabilidade da correlação. Eu encontrei 50 períodos para ser mais preciso para o comércio.
Depois de configurar os passos 2 e 3 ao seu gosto, clique em "Enviar".
Os resultados.
Depois de clicar em Enviar, role para baixo para ver os resultados. Ao rolar a página para baixo, você notará quatro diferentes intervalos de tempo para os pares de moedas selecionados.
Aqui está uma imagem da correlação diária no momento da redação deste artigo. Um número positivo significa que os pares de moedas estão correlacionados positivamente, enquanto um número negativo significa que eles estão correlacionados negativamente. Uma correlação forte é qualquer coisa acima de 80, enquanto correlações fracas / sem correlação são algo abaixo de 60.
Sem mais delongas, aqui está - a última tabela de correlação Forex que você precisará. Espero que seja tão útil para você como tem sido (e continua a ser) para mim.
Para limpar o ar, não tenho nenhuma afiliação com o desenvolvedor desta ferramenta, ForexTicket. Eu simplesmente gosto de dar crédito onde o crédito é devido, e esta tem sido a melhor ferramenta de correlação Forex que eu já usei.
Não deixe apenas ainda.
Estou sempre à procura de feedback, então, por favor, deixe o seu na seção de comentários abaixo.
Tem perguntas? Melhor ainda! Apenas deixe sua pergunta abaixo e responderei o mais rápido possível.
Obrigado, Colin. Isso realmente depende de onde eu estou no comércio. Se eu entrasse no meio da semana e a configuração do comércio estivesse começando a desmoronar na sexta-feira, eu poderia fechar antes do final de semana. Se eu tiver 100 pips e tudo parecer bem, normalmente irei aguentar.
Há também decisões pessoais que entram nele, como sua tolerância ao risco.
Isso também vale para eventos de notícias?
Sim, o mesmo é verdade. Eu não presto atenção às notícias, com exceção de um PNF ocasional.
O link para a tabela de correlação está quebrado & # 8230 ;.
Obrigado pelo heads up. Deve funcionar agora.
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Correlação Forex.
As tabelas a seguir representam a correlação entre as várias paridades do mercado de câmbio.
O coeficiente de correlação destaca a similaridade dos movimentos entre duas paridades.
Se a correlação for alta (acima de 80) e positiva, as moedas se moverão da mesma maneira. Se a correlação é alta (acima de 80) e negativa, as moedas se movem no caminho oposto. Se a correlação é baixa (abaixo de 60), as moedas não se movem da mesma maneira.
A correlação de moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições. Correlação mede a relação existente entre dois pares de moedas. Por exemplo, ele nos permite saber se dois pares de moedas vão se mover de maneira semelhante ou não.
Duas moedas correlacionadas terão um coeficiente próximo a 100 se elas se moverem na mesma direção e de -100 se moverem em direções opostas. Uma correlação próxima de 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas não estão relacionados.
Como isso é calculado?
O cálculo da correlação neste local utiliza a fórmula padrão conhecida como "coeficiente de correlação de Pearson". O comprimento da série é dado pelo & quot; Num Period & quot; campo. Para mais informações sobre o cálculo, você pode visitar a página da Wikipedia: en. wikipedia / wiki / Correlation_and_dependence.
Como os dados são usados?
Gestão de riscos.
Pode ser importante saber se as posições abertas em um portfólio estão correlacionadas. Se você tem negociações abertas em três pares de moedas que são fortemente correlacionados (por exemplo EURUSD, USDCHF e USDNOK), você deve antecipar o fato de que se uma das posições atingir seu stop-loss, então as outras duas são muito provavelmente também posições deficitárias. Nesse caso, é importante ajustar o tamanho das posições para evitar uma perda séria.
Modificação do mercado.
Uma modificação da correlação, principalmente no longo prazo, pode demonstrar que o mercado está passando por uma mudança. Por exemplo, se EURUSD e GBPUSD estiverem fortemente correlacionados por vários meses e, em seguida, se correlacionarem, isso pode ser um sinal de que o sentimento do mercado em relação ao EUR e / ou à GBP está em processo de mudança; pode-se estar vendo o início ou o fim de uma tendência em uma das duas moedas.
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